Výsledky vyhľadávania
Vaša požiadavka:
Kľúčové slovo = "fast minimum covariance determinant estimator"
Názov Minimum variance portfolio selection Podnázov impact of three estimating procedures on its weights Aut.údaje Martin Boďa Autor Boďa Martin 1984- (100%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Zdroj.dok. MMK 2012 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. S. 1557-1564. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2012 ; MMK 2012 mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky Kľúč.slová portfolio selection minimum variance portfolio robust method classical methods shrinkage covariance matrix estimator fast minimum covariance determinant estimator Jazyk dok. angličtina Krajina Česká republika Systematika 331 Kategória publikačnej činnosti AFC Číslo archívnej kópie 24738 Katal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Báza dát xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
nerozpoznaný