Počet záznamov: 1  

Minimum variance portfolio selection

  1. NázovMinimum variance portfolio selection
    Podnázovimpact of three estimating procedures on its weights
    Aut.údajeMartin Boďa
    Autor Boďa Martin 1984- (100%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
    Zdroj.dok. MMK 2012 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. S. 1557-1564. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2012 ; MMK 2012 mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky
    Kľúč.slová portfolio selection   minimum variance portfolio   robust method   classical methods   shrinkage covariance matrix estimator   fast minimum covariance determinant estimator  
    Jazyk dok.angličtina
    KrajinaČeská republika
    Systematika 331
    Kategória publikačnej činnosti AFC
    Číslo archívnej kópie24738
    Katal.org.BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
    Báza dátxpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    nerozpoznaný

    nerozpoznaný

Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.