Number of the records: 1
Approaches to volatility estimation based on historical data
Názov Approaches to volatility estimation based on historical data Aut.údaje Martin Boďa Autor Boďa Martin 1984- (100%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Zdroj.dok. Forum Statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 4, č. 6 (2008), s. 2-7. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008 Kľúč.slová mean-variance efficient portfolio market portfolio expected excess returns risk free asset zero-beta portfolio Sharpe ratio Wald test statistic MacKinlay statistics Jazyk dok. angličtina Krajina Slovenská republika Systematika 311 Kategória publikačnej činnosti ADF Číslo archívnej kópie 10234 Katal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Báza dát xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
unrecognised
Number of the records: 1